Индекс РТС: на старт, внимание...
По российскому рынку сейчас образовалась интересная ситуация. Индекс РТС находится у сильной зоны поддержки, от которой он отталкивался уже 4 раза: в марте, апреле, октябре и декабре 2022 года (см. график ниже).
И до конца февраля этого года станет известно оттолкнется ли РТС в очередной раз или всё-таки пробьёт зону поддержки вниз, обновив минимум.
Если РТС пойдет вниз, то следующая цель - 80000 пунктов, нижний уровень зоны поддержки.
Если же РТС развернется вверх, напряженность спадёт, то первая цель роста - 102500, а затем 120000.
Под такой рыночный сценарий лучше всего подходит конструкция обратно-пропорциональный колл-спред на фьючерсе RTS-3.23:
- Продаем колл-опцион со страйком 90000 за 5300 пунктов с экспирацией 16.03.23.
- Покупаем 2 шт. колл-опциона со страйком 95000 за 2770 пунктов каждый с экспирацией 16.03.23.
Дебет такой конструкции примерно равен нулю. А это значит если РТС продолжит падение ниже 90000 пунктов, то мы получим околонулевой результат по позиции. Если же рынок развернется вверх, то до уровня 100 000 пунктов по позиции будет небольшой убыток. А после уровня 100 000 пунктов мы будем получать прибыль как будто бы держим лонг по фьючерсу РТС (см. PnL конструкции ниже).
Реализация идеи:
Рекомендуемый минимальный капитал для построения стратегии: 38000 руб.
Текущая переоценка позиции показывает, сколько трейдер заработал сейчас, если бы вложил в стратегию указанные 38000 руб.
Максимальная прибыль: 14508 руб. на вложенные 38000 руб. при оптимистичном сценарии.
Автор: Alexandr Gvardiev
Важно! Торговля опционами сопряжена с рисками. Убедитесь, что понимаете, как работают опционы. Вы можете потерять весь вложенный капитал при негативном сценарии. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией