Инвесторам раздвинули спред

Тек. доходность
Могу заработать
Народный рейтинг
Разница между ценой июньского и августовского фьючерсов на нефть достигла рекорда: июнь стоит на 5$ дешевле. Smit&Co предлагают сделать ставку на сокращение этой аномалии. Предлагают купить июньский фьючерс на нефть 
и одновременно продать августовский
Закрыта аналитиком
57.09 %
30.03.2020

Инвестидея: Ставка на сокращение спреда между фьючерсами на нефть


Конец 2019 – начало 2020 года - тяжелые времена для нефти. Череда событий повлияли на цены как базового актива, так и фьючерсных контрактов.

Первое события - торговая война между Китаем и США. Деловая активность замедлилась, нефть продавали меньше. 

Второе событие – срыв сделки ОПЕК, когда они должны были договориться о снижении добычи нефти. Нефть будут добывать в том же количестве, что и раньше, а скорее всего даже больше. Предложение нефти в ближайшее время увеличится.

Третье событие – коронавирус. Еще больше ухудшает ситуацию с экономической активностью. Плюс Китай и США – мировые лидеры по импорту нефти, находится на карантине, то есть спрос в ближайшее время на нефть снизится. 


Сильное давление на коротком диапазоне в цена на нефть привело к росту бэквордации между июньским и августовским контактами. 


Бэквордация в нефти


Спред между контактами (график ниже):


Спред в нефти


Торговый план: риск сделки 8% - при расширении спреда до 8$.

При базовом сценарии сужения спреда до 1$ фиксируем прибыль.


Для реализации стратегии нужно:
 Купить июньский фьючерс CL 
и продать августовский фьючерс CL
Тикер на TradingView : CLQ2020-CLM2020
Вход по рыночной цене
Стоп на 8.5

Тэйк профит = 1
Срок: 
до Июня

Источник идеи: Smit&Co

Цена открытия
30 марта 2020
$ 5.43
+57.09%
Цена закрытия
02 апреля 2020
$  2.33

Инвесторы говорят

Отзывы наших пользователей