Бабочка села на доллар, не спугните

По рубль-доллару в последние дни возникли сильные движения. В тоже время выросла волатильность и опционы стали дорогие. Ожидаю небольшого роста рубль-доллар после сегодняшнего снижения. Но, т.к. может выстрелить очень сильно, то предлагаемая стратегия - покупка бабочки (Long Butterfly).

Стратегия сформирована в опционном калькуляторе. Минимальный риск - 20 000 руб. Доход, при экспирации по цене 70 руб. = 80 000 руб. 

Если рост будет в течении нескольких дней, то возможно закрытие позиции при сильном росте. Также если цена уйдет на 60, то приобретение проданных опционов. При формировании позиции, цена приобретения и продажи опционов могут различаться, и окончательный портфель опубликую. Позиция строится на недельных опционах с экспирацией. По частям, лимитками.

Проблема в том, если брать по рынку, то за счет спреда в стаканах можно лишится большей части дохода + комиссии. На приобретение одного опциона = 6 руб. где-то. Это необходимо учитывать при формировании позиции. Сформировав часть одной ноги, формируете вторую, что бы дельта в целом была в пределах допустимого. Формирование необходимо делать по частям в спокойном рынке (не на закрытие, открытии или новостях), т.к. можете случайно оказаться с открытой ногой. Если дельта уходит сильно, регулировать самим фьючерсом - SI. Лучше вначале покупать опционы, и самые дорогие вначале, т.к. они очень чуствительны к цене.